Forex corretores que permitem Hedging Hedging é um dos mais inteligente ainda mais complicado estratégia para aplicar em Forex trading. Hedging libera você de dependência na direção do mercado, porque com hedging você está negociando ambas as maneiras (para cima e para baixo, ou comprar e vender). Todos os corretores de Forex hoje em dia permitir e apoiar hedging. Exceto para os corretores com sede nos EUA (sobre o qual você pode ler abaixo). O tipo mais conveniente de plataforma para hedging é aquele que suporta pedidos OCO (ordem cancela encomenda). Infelizmente, a popular plataforma MT4 não tem ordens OCO, porém a plataforma MT5 faz. Com o MT4, no entanto, a cobertura pode ser simplificada com o uso de um consultor especialista. (Exemplo de hedge de MT4 EA que usa a negociação de grade: download MT4 hedging EA) Procura avançada Hedging Forex Brokers Comparação Experimente a nossa comparação Forex Broker Formulário de partida 15 de maio de 2009 nova NFA (National futures Association) Regra 2-43 (b) será completamente Banir o uso de hedging para os comerciantes que negociam com corretoras norte-americanas reguladas pela NFA. Esta nova regra de conformidade 2-43 (b) exige um FDM (Forex Dealer Members) para compensar as posições em uma conta de cliente em um primeiro, primeiro a sair, proibindo assim uma prática de negociação comumente referido como cobertura. O que é Hedging Hedging é uma estratégia usada para minimizar o risco de um movimento de preço reverso contra uma ou várias de suas posições abertas. Por exemplo, um comerciante que tem uma grande posição de negociação - Long 50 lotes EURUSD, pode decidir hedge uma parte de sua posição por curto-circuito 30 lotes do EURUSD. Agora, no caso de um movimento de preço adverso ou volátil, uma parte da perda no lado comprido será compensada pelo ganho no short. No entanto, de acordo com a nova regra NFA, um comerciante não será mais capaz de proteger uma posição. Em vez de simultaneamente segurando ambas as posições, ele agora precisará fechar os 30 lotes. Assim, ao invés de ser longo 50 lotes EURUSD e curto 30 lotes EURUSD, ele agora será simplesmente longos 20 lotes remanescentes. Por Hedge Hedging é visto como uma rede de segurança para muitos comerciantes de Forex. Caso o mercado se mova contra eles, o impacto na conta de negociação será menos grave do que se tivessem mantido a posição não coberta. Outra coisa importante a considerar é que muitos Metatrader EAs são programados para usar hedging para compensar o risco. Se você estiver usando um desses robôs de negociação é muito possível que a proibição de hedge irá aumentar drasticamente o risco de sua EA. Para aqueles que compraram EAs, seria sensato entrar em contato com seu fornecedor de EA para descobrir se qualquer tipo de hedging é usado, e como esta proibição irá afetar a EA Outra razão pela qual hedging pode ser benéfica, é devido à extrema volatilidade que pode Frequentemente em determinados períodos de negociação. Especificamente, quando o mercado abre pela primeira vez no domingo à noite ou durante anúncios de notícias, os preços podem pico drasticamente em qualquer direção. Pode ser difícil sair de um comércio como os spreads tendem a alargar para fora. Ao colocar uma cobertura antes destes tempos voláteis, você pode reduzir o efeito da volatilidade desde que você tem uma posição em ambos os sentidos. Isso pode ser benéfico porque permite que você mantenha suas posições abertas sem o medo de ser interrompido. Como contornar esta proibição de cobertura Para continuar a cobertura com NFA corretores regulamentados, um comerciante agora precisa abrir 2 contas com o mesmo ou diferentes corretores. Então ele vai curto curto um par de moedas em uma conta e Long-lo em outra conta, portanto, obtendo o mesmo efeito de cobertura. O único problema desta vez seria: você precisa colocar mais algum capital líquido em duas novas contas, ou pelo menos estar preparado para transferir dinheiro rapidamente em uma base regular de uma conta que está mostrando um lucro saudável para um onde o O comércio está experimentando uma redução significativa. Para os comerciantes que são dependentes de EAs que usam hedging pesadamente e não querem mudar táticas de negociação, há também uma opção para considerar um corretor, que não é regulamentado com NFA, ou simplesmente um corretor fora US. Introdução para Forex Hedging Updated August 09, 2017 Hedging é simplesmente vir acima com uma maneira de se proteger contra grandes perdas. Pense em um hedge como obter seguro em seu comércio. Hedging é uma maneira de reduzir a quantidade de perda que você iria incorrer se algo inesperado aconteceu. Simple Forex Hedging Alguns corretores permitem que você coloque negócios que são hedges direto. Cobertura direta é quando você está autorizado a colocar um comércio que compra um par de moedas e, em seguida, ao mesmo tempo, você pode colocar um comércio para vender o mesmo par. Enquanto o lucro líquido é zero, enquanto você tem ambos os comércios abertos, você pode ganhar mais dinheiro sem incorrer em risco adicional se você tempo o mercado apenas para a direita. A forma como um hedge forex simples protege você é que ele permite que você troque a direção oposta de seu comércio inicial sem ter que fechar o comércio inicial. Pode-se argumentar que faz mais sentido para fechar o comércio inicial de uma perda e colocar um novo comércio em um local melhor. Isso faz parte da discrição do comerciante. Como um comerciante, você certamente poderia fechar o seu comércio inicial e entrar no mercado a um preço melhor. A vantagem de usar o hedge é que você pode manter o seu comércio no mercado e ganhar dinheiro com um segundo comércio que faz lucro como o mercado se move contra a sua primeira posição. Quando você suspeita que o mercado vai reverter e voltar em seu favor de negócios inicial, você pode definir uma parada no comércio de cobertura, ou apenas fechá-lo. Hedging complexo Há muitos métodos para hedging complexo de comércios forex. Muitos corretores não permitem que os comerciantes tomem posições diretamente protegidas na mesma conta para que outras abordagens sejam necessárias. Pares múltiplos da moeda Um negociador do forex pode fazer um hedge de encontro a uma moeda particular usando dois pares diferentes da moeda corrente. Por exemplo, você poderia ir longo EUR / USD e curto USD / CHF. Neste caso, ele wouldn39t ser exato, mas você seria cobertura de sua exposição USD. A única questão com a cobertura deste modo é que você está exposto a flutuações no Euro (EUR) e no suíço (CHF). Isto significa que se o Euro se tornar uma moeda forte contra todas as outras moedas, pode haver uma flutuação em EUR / USD que não é contra-actuada em USD / CHF. Isso geralmente não é uma maneira confiável de hedge, a menos que você está construindo um hedge complicado que leva muitos pares de moedas em conta. Opções Forex Uma opção forex é um acordo para realizar uma troca a um preço especificado no futuro. Por exemplo, digamos que você coloque um comércio longo em EUR / USD em 1,30. Para proteger essa posição você coloca uma opção de greve forex em 1,29. O que isto significa é se o EUR / USD cai para 1,29 dentro do tempo especificado para a sua opção, você é pago com essa opção. Quanto você é pago depende das condições do mercado quando você compra a opção eo tamanho da opção. Se o EUR / USD não atingir esse preço no período especificado, você perderá apenas o preço de compra da opção. Quanto mais longe do preço de mercado sua opção no momento da compra, maior será o pagamento se o preço for atingido dentro do prazo especificado. Razões para Hedge A principal razão que você deseja usar hedging em seus comércios é limitar o risco. Hedging pode ser uma parte maior do seu plano de negociação se feito com cuidado. Ele só deve ser usado por comerciantes experientes que compreendem as oscilações do mercado e timing. Jogando com cobertura sem experiência de negociação adequada poderia ser um desastre para sua conta. É cobertura permitida no forex Cubra isso ajustando TP ou tamanho do Lote um pouco depois de calcular a diferença E sim vai fazer mais testes. Eu menti um pouco. Você perder um pouco de equidade se o mercado não decidir uma direção após X tentativas ou você pode jogá-lo super seguro, mas leva muito mais tempo para compostos. Sua apenas sobre encontrar que relativamente seguro X quantidade com respeitável lotes tamanhos baseados em um baixo percentual de participação. Ohh e backtest foi de 1k lol. Imagem anexa (clique para ampliar) Cubra isso ajustando TP ou tamanho do lote um pouco depois de calcular a diferença E sim vai fazer mais testes. Eu menti um pouco. Você perder um pouco de equidade se o mercado não decidir uma direção após X tentativas ou você pode jogá-lo super seguro, mas leva muito mais tempo para compostos. Sua apenas sobre a descoberta de que relativamente seguro X quantidade com respeitável lotes tamanhos com base em uma baixa equidade percentual. Ohh e backtest foi de 1k lol. Olá krmpy, Por tentativas x você quer dizer consolidação / intervalo. Também é o seu risco recompensa 1: 1. Obrigado e boa sorte para a sua negociação. Youve escreveu um EA, direito E por quothedgingquot Eu suponho que você quer dizer ter tanto comprar e vender posições abertas simultaneamente no mesmo par Assim, se o seu br0ker não permitir hedging mesmo par, então tudo o que você faz é modificar o código EA para manter o controle de A posição líquida (longo, curto ou zero), e simplesmente ajustar a posição para a rede, em cada ponto (quando as posições longas e curtas no hedge equilíbrio entre si, você está simplesmente fora do mercado). Eu convertei um EA para um cliente de volta em 2017, e ele funcionou bem, ou seja, fez exatamente os mesmos pips. Hanover, eu não entendi. O que você quer dizer com posição líquida Você quer dizer se alguém quer Hedge (como você definiu sobre) um lote Long com um lote Short, deve fechar o Long e permanecer em margem. Mas se alguém quiser proteger um dos dois lotes Longs, cada um aberto com um lucro diferente / alvo de perda, deve fechar um, mas mantê-lo como se ele foi coberto O ladrão de Wall Street Hannover, eu não entendi. O que você quer dizer com posição líquida Você quer dizer se alguém quer Hedge (como você definiu sobre) um lote Long com um lote Short, deve fechar o Long e permanecer em margem. Mas se alguém quiser hedge um dos dois lotes Longs, cada um aberto com um alvo de lucro / perda diferente, deve fechar um, mas mantê-lo como se fosse hedged Basta calcular a posição líquida em cada ponto determinado. Alguns exemplos: se atualmente hedged em 3 lotes longo e 2 lotes curto, este redes para 1 lot muito, por isso EA é simplesmente 1 muito longo. Se atualmente hedged em 1 lote longo e 1 lote curto, este redes para fora a zero, por isso EA é simplesmente fora do mercado. Etc A posição líquida é tudo o que conta. Suponha que o trader A tenha 3 lotes de comprimento e 2 lotes de short em EURUSD em 10 / pip. Então o preço sobe 10 pips. Então ele faz 300 (3 lotes x 10 / pip x 10 pips) na posição longa e perde 200 em seu short, para um resultado líquido de 100. Trader B simplesmente mantém a posição líquida de 1 lote longo. Preço sobe 10 pips, então ele faz 100, exatamente o mesmo. Suponha que o preço caia 20 pips. A perde 600 em sua longa e ganha 400 em seu short, para um resultado líquido de -200. B simplesmente perde 200 em sua longa, para o mesmo resultado -200. Não importa o que o preço faça doravante, contanto que B mantenha a mesma posição líquida como A, ambos depositarão a mesma quantidade. EDIT: corrigido os erros de matemática no parágrafo acima, mas o princípio eo resultado final permanecem os mesmos. OK, alguns exemplos mais: Exemplo 1: youre net 3 lotes longo, e as regras exigem que você abrir uma posição de venda de 2 lotes neste nível. Daí você simplesmente fechar 2 lotes muito tempo, deixando o mesmo resultado líquido (1 muito longo). Exemplo 2: youre net 3 lotes longo, e as regras exigem que você abrir uma posição de venda de 5 lotes. Assim você fecha os 3 lotes por muito tempo, e abre uma posição da venda de 2 lotes, deixando o mesmo resultado líquido (2 lotes short). Matematicamente, 3 menos 5 é igual a -2. Se você atingir um objetivo de lucro ou um stoploss, youd estar fechando parte ou todos de uma posição. Novamente, você calcular o efeito que isso teria sobre a posição líquida, e fechar os comércios em conformidade. Então, se você é 3 lotes muito tempo, e você é obrigado a fechar um lote quando o preço atinge um determinado alvo, eo preço atinge esse alvo, você fazê-lo, deixando 2 lotes muito tempo ainda aberto. Conclusão: Entradas e saídas são apenas ajustes à sua posição líquida. Como Ive disse muitas vezes: para ser rentável, você deve ser líquido longo enquanto o preço está subindo, e curto curto quando a sua queda, freqüentemente / fortemente suficiente para superar os custos. Isso é tudo o que importa. Se você usa entradas, saídas, hedging, escala in / out, SLs, TPs, todas essas são apenas maneiras diferentes de ajustar a sua posição líquida. Por exemplo, se youre 1 muito tempo e chegar ao seu TP, não importa se você fechar a posição ou simplesmente vender um lote. De qualquer maneira, sua posição líquida torna-se zero. Fechar uma posição longa é o mesmo que abrir uma posição curta e vice-versa. Na verdade, o TP é uma ordem de venda que seu br0ker efetivamente coincide com uma ordem de compra igual colocado por outro comerciante. Sua estratégia é, em última instância, onde você tempo essas mudanças para a sua posição líquida. Quanto mais preciso for seu timing, em relação aos altos / baixos do mercado em seu horizonte de negociação escolhido, mais pips você deposita. Estratégia é tudo sobre timing e direção a maneira em que você ajustar a sua posição é apenas uma questão operacional. Sobre os custos extras quando o mesmo par de cobertura: quando coberto, se o seu hedge está aberto às 5:00 hora de Nova York, você recebe menos swap na posição de carry trade do que seu br0ker cobra na posição oposta, ou seja, uma perda global no swap . Daí você economizar dinheiro simplesmente por estar fora do mercado. Além disso, em algumas situações você pode pagar mais spread quando hedging, como no exemplo Merlins aqui. Portanto, é fácil o suficiente para contornar todas as NFAs anti-hedge e regras FIFO, simplesmente mantendo uma posição líquida. Digitado isso em uma pressa e Ive waffled um pouco, espero que tudo faz sentido. Chicky, simplesmente calcular a posição líquida em cada ponto determinado. Alguns exemplos: se atualmente hedged em 3 lotes longo e 2 lotes curto, este redes para 1 lot muito, por isso EA é simplesmente 1 muito longo. Se atualmente hedged em 1 lote longo e 1 lote curto, este redes para fora a zero, por isso EA é simplesmente fora do mercado. Etc A posição líquida é tudo o que conta. Suponha que o trader A tenha 3 lotes de comprimento e 2 lotes de short em EURUSD em 10 / pip. Então o preço sobe 10 pips. Então ele faz 30 na posição longa e perde 20 em sua curta, por um resultado líquido de 10. Trader B. Você é pessoa muito capaz e tenho grande respeito por você, uma razão que eu escolhi você para esta pergunta. Com muito cuidado, é mais profundo do que muitos podem pensar. 1. Hedging / counter trading um par gt Não relevante 2. Hedging com um par diferente - totalmente, parcialmente ou excessivamente gt Não relevante 3. Hedging vários pares com vários outros pares gt Não relevante 4. Hedging vários pares com vários outros pares em ordem Para ter quotZero Net Positionquot gt Relevant A pergunta que tenho é baseada em sua compreensão deste mercado, qual é o grau estimado de QuotPortfolio Valuequot flutuação total devido à mudança nas correlações entre pares. Vamos dizer apenas 20 pares mais comercializados. Quão profundo ele pode levá-lo abaixo da água, em termos de Valor de Carteira diminuindo A porcentagem, estimada. Ps. Não sou bom em estatística, pode-se calcular esta variação com base na soma total de desvio padrão de correlações entre os pares Alguns são 90 correlacionados, alguns são 25 correlacionados (positivos ou negativos), mas a maioria está correlacionada. Isso significa que a média deve estar em algum lugar acima de 50. Em outras palavras, o draw-down em situação normal não deve ser superior a 50 se um sabiamente usa correlações positivas e negativas. Eu não sei se isso faz sentido. O ladrão de Wall Street Exemplo 1: youre net 3 lotes muito tempo, e as regras exigem que você abrir uma posição de venda de 2 lotes neste nível. Daí você simplesmente fechar 2 lotes muito tempo, deixando o mesmo resultado líquido (1 muito longo). Exemplo 2: youre net 3 lotes longo, e as regras exigem que você abrir uma posição de venda de 5 lotes. Assim você fecha os 3 lotes por muito tempo, e abre uma posição da venda de 2 lotes, deixando o mesmo resultado líquido (2 lotes short). Matematicamente, 3 menos 5 é igual a -2. Desculpe incompreendido originalmente. isso faz sentido. No entanto, significa que o seu dumping de capital na esperança de que você escolheu o comércio direito. Obviamente, pode contrariar novamente, mas agora com menos capital para trabalhar. Não parece um trabalho em torno de segurar todas as suas posições, mas eu pensei que era apenas proibido contra ter tanto um vender e comprar no mesmo gráfico Obviamente, só seria moderado se o seu fazer alguma moeda sólida. Isso funcionaria em teoria, mas aumentará significativamente sua exposição. Você vai ter menos encomendas de cobertura para trabalhar com. E vai realmente exigir uma estratégia de entrada decente para contrariar isso. Posições de longo prazo vai ajudar com isso. Eu acho que se você está tentando evitar NFA thats o trabalho ao redor. Esperemos que para mim estar em AUS este não será necessário. Pense sobre o tipo de jogadores Casinos odiam Além disso, desde que você vive na Austrália, tente descobrir aqueles 3 australianos (dois deles são contabilistas), que não estão autorizados a jogar loto na Austrália. Essas mesmas pessoas também ganharam uma loteria estadunidense sem qualquer chance contra eles. As únicas probabilidades criadas foram devido a um erro administrativo, eles compraram uma seqüência duas vezes e perderam para comprar uma seqüência. Mas eles ganharam de qualquer maneira. Eu não sou um grande jogador, mas ainda era mostrado porta duas vezes em Las Vegas. Não se trata de vencer ou perder. Eles não odeiam você mesmo se você ganhar milhões. Não em tudo, mas se você entrar em cálculos todos eles serão depois de você. Por que eles têm medo de cálculos Por que eles proibiram counter-trading / Hedging nos Estados Unidos Eles querem que você entre e saia sem movimentos calculados, mesmo que eles têm que pagar-lhe milhões, porque eles sabem o resultado final de nenhum cálculo eo resultado final De apostas calculadas. O Ladrão de Wall Street Você é uma pessoa muito capaz e tenho grande respeito por você, uma razão pela qual eu escolhi você para esta pergunta. Com muito cuidado, é mais profundo do que muitos podem pensar. Se houver uma diferença entre o seu ponto 3 e 4, então estou faltando alguma coisa, e, portanto, Im não conhecedor o suficiente para responder a sua pergunta. De acordo com o meu entendimento simplista, por exemplo EU x UJ EJ. Ou, usando álgebra, EU x UJ / EJ 1. Assim, em teoria, se você equilibrar os tamanhos de posição corretamente, você manterá uma posição zero líquida (ignorando custos). Podemos extrapolar isto para incluir mais pares, e. UE / EG x UJ / GJ 1, e assim por diante. Corrija-me se estou errado, mas a minha compreensão é que os tamanhos de posição precisam constante re-balanceamento, como o / pip para cada par, em relação à minha moeda local (que a minha conta é denominada em), está em constante mudança. Desde que os pares na cobertura formem um anel perfeito, isto é o resultado algébrico de combiná-los é igual a 1, então qualquer P / L depende unicamente de desequilíbrios no dimensionamento. Minha compreensão é que a correlação só se torna um problema quando os pares na cesta não conseguem fazer um anel perfeito. Como exemplo mais simples, o EUR está altamente positivamente correlacionado com a CHF (em parte devido ao limite de 1,20). Assim, se eu comercializar tanto a UE como a UC, o resultado líquido é EU x UC EC, em oposição a 1. Enquanto EUR e CHF são 100 correlacionados, o preço da CE não se move e, portanto, UE x UC uma constante e (Se o tamanho da posição estiver corretamente equilibrado e ignorando os custos) uma posição líquida zero é mantida. Mas se / como a correlação se afasta de 100, a posição líquida mostrará um lucro ou uma perda. Portanto, quando um anel perfeito não existe, P / L depende tanto de (1) a correlação entre as moedas no resultado algébrico líquido, e (2) quaisquer desequilíbrios no dimensionamento da posição. Quão grande esse lucro ou perda (abaixamento) é, em relação ao tamanho da conta, dependeria do tamanho das posições em relação ao tamanho da conta, e até que ponto a correlação caiu de 100. A menos que você tenha uma bola de cristal, Você não tem nenhuma maneira de saber flutuações futuras das correlações. No entanto, os tamanhos de posição poderiam (pelo menos potencialmente) ser continuamente ajustados para compensar os caprichos nas correlações (sem dúvida um processo muito complexo). Eu não tenho experiência em cestas de negociação, e havent estudou o valor da carteira neste contexto (sem dúvida há uma série de acadêmicos e estatísticos sobre este tópico). Daí Im simplesmente tentando usar matemática e lógica para responder a sua pergunta, dadas as relações que existem entre moedas e pares. Estou com medo que seja o melhor que posso fazer.
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